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中國銀行每日債市參考1211

2020-01-16

【今日关注】

1、 周一,银监会主席刘明康在财经年会上表示,今年将是中国银行业全行业资本充足率达到8%的第一年截至三季度末,资本充足率达到和超过8%监管要求的商业银行有136家

2、 周二,人民银行公开发行2007年第133期150亿1年期(王 慧)

【市场评述】

l 银行间现券市场——SHIBOR债成交活跃

周一,二级市场内中期和浮动交投活跃,收益率小幅下行因央行在周末公布上调准备金率,市场对年内的升息预期明显减弱,以基本涵盖一次升息预期的中期金融债倍受关注,市场需求凸现,买盘的收益率逐步下行同时,得益于SHIBOR报价的不断提升,SHIBOR浮动债的投资价值也日益显现当日以070309为代表的SHIBOR浮动债双边成交活跃(胡晓雯)

l 交易所市场——国债指数阴跌

周一,交易所国债指数以110.222点开盘,尾盘报收于110.077点,较前一个交易日下行0.027点两市成交3.55亿余元,较前一交易日增长了约50%,剩余期限1.06年的21国债(15)表现活跃,成交量超过1亿,占当日总成交量的30%其他的中短期品种大多略微上涨,表明市场仍相对看好中短期(胡晓雯)

l 银行间资金市场——市场心态平稳

周一,银行间质押式和拆借两市场成交3507亿元,较上周五增加近800亿14天期限的资金需求在太平洋保险发行消息推动下急剧上升,当天新增成交量基本集中在此期限央行周六宣布上调存款准备金率1%的消息对市场影响相对较弱,市场心态平稳,大部分机构保持谨慎观望(马千宇)

l 利率互换市场——市场波澜不惊

周一,年底将至市场内交易清淡,各机构投资热情较弱,各债券的报价基本于上一交易日企稳变动较大是短期品种的报价受到未来资金面的影响,1年内报价有所上调目前,一年期的报价在3.5%的水平(胡晓雯)

【后势预测】

考虑到一二级利差逐步收窄的因素,预计公开市场的央票中标利率将企稳在3.99%大盘新股的发行和准备金的缴款可能对市场资金面产生影响,进而抬高短期品种的收益率(胡晓雯)

国债期限结构

4.74

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【人民币市场行情】

l 银行间市场回购交易行情

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l 上海银行间同业拆放利率

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

l 上海证券交易所主要国债交易行情

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l 上海证券交易所回购交易行情

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